Stochastic RSI چیست؟

Stochastic RSI یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 در محدوده 0 تا 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن یک دارایی را به همراه بالاترین و کمترین امتیاز آن در یک دوره تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

Stoch RSI = (RSI کنونی – کمترین RSI) / (بالاترین RSI – کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس جدول زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر به طور قابل توجهی متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، وقتی خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از 0.5 می شوند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی باشد – به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو شاخص های نوسان ساز نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط احتمالی معکوس را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های معاملاتی آنها را افزایش می دهد کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های غلط ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد – هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.