RSI تصادفی چیست؟

RSI تصادفی یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین برای شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شده از شاخص قدرت نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب ، شاخص یک شاخص محسوب می شود. این یک نوع نوسان ساز است ، به این معنی که در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می کند.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان “معامله گر فنی جدید” توسط استنلی کرول و توشار چاند شرح داده شد. این معامله اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال نیز استفاده شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

شاخص StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در یک خط مرکزی (0.5) در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های تغییر یافته ای از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر بین 0 تا 100 به جای 0 و 1 متغیر است. همچنین مشاهده میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات معاملات روی سیگنال های کاذب است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین نقاط آن در مدت زمان تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی از فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً بر روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

RSI Stoch = (RSI فعلی – کمترین RSI)/(بالاترین RSI – کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره مربوط به محاسبه StochRSI بر اساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را بر اساس 14 ساعت گذشته ایجاد می کند.

دوره ها را می توان بر روزها ، ساعت ها یا حتی دقیقه ها تنظیم کرد و استفاده از آنها در معامله گران به معامله گران متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین تعداد دوره ها را می توان به صورت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلندمدت یا کوتاه مدت مشخص شوند. تنظیم 20 دوره یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر بین 0 تا 100 را به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 به 50 رسیده است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد ، در 80 نشان داده می شود و سیگنال بیش از حد فروش در 20 به جای 0.2. نمودارها با تنظیمات 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی محدوده بالا و پایین دامنه خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی و همچنین معکوس شدن قیمت ها است. بنابراین ، خواندن 0.2 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که خوانش 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمال خرید بیش از حد وجود دارد.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند نیز می توانند اطلاعات مفیدی را در مورد روندهای بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که خط مرکزی به عنوان یک پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور مداوم بالاتر از علامت 0.5 حرکت می کنند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی را نشان دهد – به ویژه اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند به 0.2 نشان دهنده یک روند نزولی یا نزولی است.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو نشانگر نوسان ساز هستند که برای معامله گران تشخیص شرایط احتمالی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی نسبت به بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی از سیگنال های معاملاتی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی در RSI معمولی باعث ایجاد StochRSI به عنوان یک شاخص با افزایش حساسیت شد. در نتیجه ، تعداد سیگنال هایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روندهای بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً ناپایدار است ، و در حالی که این امر آن را به یک ابزار TA حساس تر تبدیل می کند که می تواند با افزایش تعداد سیگنال های معاملاتی به معامله گران کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا اغلب مقدار مناسبی از سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های کاذب ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین های متحرک ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مربوط به این سیگنال های کاذب است و در بسیاری از موارد ، SMA 3 روزه از قبل به عنوان تنظیم پیش فرض برای شاخص StochRSI گنجانده شده است.

بستن افکار

RSI Stochastic به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر نسبت به تحرکات بازار می تواند برای تحلیلگران ، معامله گران و سرمایه گذاران-برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت ، یک شاخص بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر همچنین به معنای ریسک بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرد که ممکن است به تأیید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزنگاری شده نسبت به بازارهای سنتی بی ثبات تر هستند و به همین دلیل ممکن است تعداد زیادی سیگنال کاذب ایجاد کنند.